株価 - 売買サインチェック（DMI/ADX版）その２！
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Ruby + MySQL で自作した株価取得のシステム。 全市場（東京・大阪・名古屋・札幌・福岡）の全銘柄の2000年からの全取引データを取得しています。
前回は、ＤＭＩ・ＡＤＸの概要、売買サインの判定基準について説明しました。
今回は、定義した売買サインの判定基準に基づいて、売買サイン発生後の値動きを検証してみました。
※個人的な記録ですので、興味が無ければ読み飛ばしてください。 ※全体的にどんな傾向があるのかを把握するのと、Ruby の学習が目的です。 ※検証結果を取り纏めたものなので、掲載している結果自体ではあまり有効性は感じません。 ※ただ、個別に調べてみるとおもしろいものとなります。
以下に、前提条件・検証結果を掲載します。
１．前提条件
以降に出てくる Long は買いサイン、Short は売りサインを表しています。 計算式・売買サインの定義については前回の記事「株価 - 売買サインチェック（ＤＭＩ・ＡＤＸ版）その１！」を参照してください。 計算に使用した日数は、DI、ADX、ADXR ともに14日です。
また、今回の検証では調整後終値（株式分割があった場合の調整値）を考慮していません。終値で検証しています。
２．検証銘柄と検証期間
2012年2月17日現在上場している全市場の3,599銘柄を対象に、2000年1月1日から2011年12月31日の株価データを使用して検証しました。 また、複数の市場に上場している銘柄については、優先市場のみで検証しました。 ※全取引件数は 7,960,496 件
２．検証結果
１．サインが発生した件数
DEF-1 から DEF-8 の検証結果は以下のとおり。 DEF-7 では、売りサインの発生回数が買いサインの約３倍となったが、DEF-7 以外は買い・売りが同じような件数となった
[ DEF ] [Long ] [Short]
DEF-1 377,456 378,313
DEF-2 134,547 145,111
DEF-3 133,798 135,522
DEF-4 375,193 375,285
DEF-5 279,834 279,712
DEF-6 45,777 46,379
DEF-7 98,121 279,989
DEF-8 109,984 111,444
２．各サイン発生○日後に上昇・変動なし・下降した件数
以下は、DEF-1 の場合です。 特に大きな特徴はないようです。
[SIGN][DAYS] [UP ] ( %) [EVEN ]( %) [DOWN ] ( %)
Long ( 1 ) 157,074 (41.64%) 42,646 (11.31%) 177,455 (47.05%)
Long ( 2 ) 162,192 (43.02%) 25,842 ( 6.85%) 189,009 (50.13%)
Long ( 3 ) 164,186 (43.56%) 20,198 ( 5.36%) 192,532 (51.08%)
Long ( 4 ) 164,620 (43.69%) 17,090 ( 4.54%) 195,038 (51.77%)
Long ( 5 ) 165,047 (43.82%) 15,240 ( 4.05%) 196,341 (52.13%)
Long ( 6 ) 165,501 (43.96%) 13,696 ( 3.64%) 197,304 (52.40%)
Long ( 7 ) 165,750 (44.04%) 12,697 ( 3.37%) 197,939 (52.59%)
Long ( 8 ) 166,854 (44.35%) 11,646 ( 3.10%) 197,746 (52.56%)
Long ( 9 ) 167,456 (44.52%) 11,030 ( 2.93%) 197,670 (52.55%)
Long ( 10 ) 167,259 (44.48%) 10,536 ( 2.80%) 198,241 (52.72%)
Long ( 11 ) 166,847 (44.38%) 9,831 ( 2.62%) 199,249 (53.00%)
Long ( 12 ) 167,064 (44.46%) 9,233 ( 2.46%) 199,439 (53.08%)
Long ( 13 ) 167,094 (44.49%) 8,835 ( 2.35%) 199,670 (53.16%)
Long ( 14 ) 167,711 (44.68%) 8,507 ( 2.27%) 199,102 (53.05%)
Long ( 15 ) 167,500 (44.65%) 7,980 ( 2.13%) 199,675 (53.22%)
Long ( 16 ) 167,663 (44.72%) 7,957 ( 2.12%) 199,307 (53.16%)
Long ( 17 ) 167,753 (44.77%) 7,632 ( 2.04%) 199,309 (53.19%)
Long ( 18 ) 168,182 (44.90%) 7,345 ( 1.96%) 199,007 (53.13%)
Long ( 19 ) 168,325 (44.97%) 7,276 ( 1.94%) 198,719 (53.09%)
Long ( 20 ) 168,827 (45.13%) 6,959 ( 1.86%) 198,291 (53.01%)
Long ( 21 ) 168,870 (45.21%) 6,721 ( 1.80%) 197,913 (52.99%)
Long ( 22 ) 168,541 (45.15%) 6,483 ( 1.74%) 198,253 (53.11%)
Long ( 23 ) 167,919 (45.02%) 6,370 ( 1.71%) 198,694 (53.27%)
Long ( 24 ) 167,502 (44.93%) 6,064 ( 1.63%) 199,224 (53.44%)
Long ( 25 ) 166,645 (44.72%) 6,113 ( 1.64%) 199,910 (53.64%)
Long ( 26 ) 166,516 (44.71%) 6,041 ( 1.62%) 199,905 (53.67%)
Long ( 27 ) 166,660 (44.77%) 5,726 ( 1.54%) 199,901 (53.70%)
Long ( 28 ) 166,254 (44.67%) 5,750 ( 1.54%) 200,169 (53.78%)
Long ( 29 ) 166,069 (44.63%) 5,648 ( 1.52%) 200,370 (53.85%)
Long ( 30 ) 165,736 (44.56%) 5,464 ( 1.47%) 200,762 (53.97%)
Long ( 31 ) 165,642 (44.55%) 5,373 ( 1.45%) 200,788 (54.00%)
Long ( 32 ) 165,340 (44.49%) 5,323 ( 1.43%) 200,973 (54.08%)
Long ( 33 ) 165,287 (44.49%) 5,231 ( 1.41%) 200,960 (54.10%)
Long ( 34 ) 164,949 (44.42%) 5,103 ( 1.37%) 201,271 (54.20%)
Long ( 35 ) 164,742 (44.38%) 4,974 ( 1.34%) 201,491 (54.28%)
Long ( 36 ) 164,682 (44.38%) 4,972 ( 1.34%) 201,386 (54.28%)
Long ( 37 ) 165,123 (44.52%) 4,783 ( 1.29%) 200,961 (54.19%)
Long ( 38 ) 165,167 (44.55%) 4,766 ( 1.29%) 200,782 (54.16%)
Long ( 39 ) 164,851 (44.51%) 4,674 ( 1.26%) 200,805 (54.22%)
Long ( 40 ) 164,825 (44.52%) 4,621 ( 1.25%) 200,790 (54.23%)
Long ( 41 ) 164,494 (44.45%) 4,542 ( 1.23%) 201,049 (54.33%)
Long ( 42 ) 164,319 (44.42%) 4,488 ( 1.21%) 201,119 (54.37%)
Short ( 1 ) 166,054 (43.91%) 43,765 (11.57%) 168,369 (44.52%)
Short ( 2 ) 173,588 (45.92%) 27,239 ( 7.21%) 177,193 (46.87%)
Short ( 3 ) 174,572 (46.21%) 21,360 ( 5.65%) 181,877 (48.14%)
Short ( 4 ) 176,422 (46.72%) 17,952 ( 4.75%) 183,259 (48.53%)
Short ( 5 ) 177,339 (46.99%) 15,757 ( 4.17%) 184,326 (48.84%)
Short ( 6 ) 177,472 (47.05%) 14,069 ( 3.73%) 185,658 (49.22%)
Short ( 7 ) 177,152 (46.99%) 13,142 ( 3.49%) 186,672 (49.52%)
Short ( 8 ) 176,920 (46.96%) 12,273 ( 3.26%) 187,587 (49.79%)
Short ( 9 ) 176,624 (46.93%) 11,338 ( 3.01%) 188,411 (50.06%)
Short ( 10 ) 176,153 (46.83%) 10,771 ( 2.86%) 189,232 (50.31%)
Short ( 11 ) 176,106 (46.84%) 10,045 ( 2.67%) 189,827 (50.49%)
Short ( 12 ) 175,379 (46.66%) 9,630 ( 2.56%) 190,861 (50.78%)
Short ( 13 ) 174,755 (46.51%) 9,344 ( 2.49%) 191,630 (51.00%)
Short ( 14 ) 174,346 (46.41%) 8,867 ( 2.36%) 192,427 (51.23%)
Short ( 15 ) 173,905 (46.32%) 8,493 ( 2.26%) 193,084 (51.42%)
Short ( 16 ) 173,636 (46.26%) 8,128 ( 2.17%) 193,620 (51.58%)
Short ( 17 ) 173,657 (46.28%) 8,020 ( 2.14%) 193,592 (51.59%)
Short ( 18 ) 173,121 (46.16%) 7,670 ( 2.04%) 194,290 (51.80%)
Short ( 19 ) 172,861 (46.10%) 7,390 ( 1.97%) 194,679 (51.92%)
Short ( 20 ) 172,569 (46.04%) 7,210 ( 1.92%) 195,012 (52.03%)
Short ( 21 ) 172,088 (45.93%) 7,071 ( 1.89%) 195,543 (52.19%)
Short ( 22 ) 171,658 (45.83%) 6,835 ( 1.82%) 196,069 (52.35%)
Short ( 23 ) 171,629 (45.83%) 6,621 ( 1.77%) 196,211 (52.40%)
Short ( 24 ) 171,522 (45.82%) 6,636 ( 1.77%) 196,171 (52.41%)
Short ( 25 ) 171,899 (45.95%) 6,438 ( 1.72%) 195,789 (52.33%)
Short ( 26 ) 171,792 (45.93%) 6,383 ( 1.71%) 195,827 (52.36%)
Short ( 27 ) 171,213 (45.80%) 6,235 ( 1.67%) 196,418 (52.54%)
Short ( 28 ) 171,210 (45.82%) 6,056 ( 1.62%) 196,418 (52.56%)
Short ( 29 ) 170,646 (45.69%) 5,923 ( 1.59%) 196,877 (52.72%)
Short ( 30 ) 170,416 (45.66%) 5,725 ( 1.53%) 197,070 (52.80%)
Short ( 31 ) 169,910 (45.55%) 5,764 ( 1.55%) 197,377 (52.91%)
Short ( 32 ) 169,819 (45.54%) 5,476 ( 1.47%) 197,589 (52.99%)
Short ( 33 ) 169,638 (45.52%) 5,467 ( 1.47%) 197,590 (53.02%)
Short ( 34 ) 169,707 (45.56%) 5,304 ( 1.42%) 197,513 (53.02%)
Short ( 35 ) 169,439 (45.51%) 5,203 ( 1.40%) 197,649 (53.09%)
Short ( 36 ) 169,548 (45.56%) 5,073 ( 1.36%) 197,520 (53.08%)
Short ( 37 ) 169,337 (45.52%) 4,992 ( 1.34%) 197,636 (53.13%)
Short ( 38 ) 169,289 (45.54%) 5,020 ( 1.35%) 197,398 (53.11%)
Short ( 39 ) 169,055 (45.50%) 4,890 ( 1.32%) 197,634 (53.19%)
Short ( 40 ) 168,601 (45.43%) 4,885 ( 1.32%) 197,639 (53.25%)
Short ( 41 ) 168,742 (45.50%) 4,737 ( 1.28%) 197,422 (53.23%)
Short ( 42 ) 168,501 (45.46%) 4,481 ( 1.21%) 197,651 (53.33%)
DEF-2 から DEF-8 の結果は掲載していないが同様な結果となった。 ※DI, ADX, ADXR の計算日数を14日にしているため、42 (= 14 + 14 + 14) 日後までしか検証していません。
３．何日後に最も上昇（買い）/下降（売り）したか
以下は、DEF-1 の場合です。 売買サイン発生直後と42日後に上昇している割合が高くなっています。
[DAYS] [Long ] [Short]
[ 1 ] 47,041 36,108
[ 2 ] 26,620 22,052
[ 3 ] 20,338 17,736
[ 4 ] 17,285 15,189
[ 5 ] 15,122 13,487
[ 6 ] 13,431 12,701
[ 7 ] 12,219 11,332
[ 8 ] 11,636 11,110
[ 9 ] 10,803 10,353
[ 10 ] 10,269 9,754
[ 11 ] 9,529 9,326
[ 12 ] 9,350 9,341
[ 13 ] 8,690 8,984
[ 14 ] 8,616 8,884
[ 15 ] 8,179 8,764
[ 16 ] 8,232 8,550
[ 17 ] 7,826 8,331
[ 18 ] 7,771 8,212
[ 19 ] 7,686 8,295
[ 20 ] 7,696 8,124
[ 21 ] 7,771 7,976
[ 22 ] 7,667 7,955
[ 23 ] 7,762 8,304
[ 24 ] 7,425 8,082
[ 25 ] 7,399 7,999
[ 26 ] 7,365 7,700
[ 27 ] 7,476 7,771
[ 28 ] 7,333 8,196
[ 29 ] 7,509 8,327
[ 30 ] 7,472 8,667
[ 31 ] 7,519 8,666
[ 32 ] 7,763 8,881
[ 33 ] 7,739 9,264
[ 34 ] 8,169 9,402
[ 35 ] 8,248 9,915
[ 36 ] 8,721 10,640
[ 37 ] 9,435 11,199
[ 38 ] 10,049 11,968
[ 39 ] 11,205 13,502
[ 40 ] 12,877 15,847
[ 41 ] 15,776 19,447
[ 42 ] 26,664 33,676
DEF-2 から DEF-8 の結果は掲載していないが同様な結果となった。 ※DI, ADX, ADXR の計算日数を14日にしているため、42 (= 14 + 14 + 14) 日後までしか検証していません。
４．買いサイン発生から売りサイン発生までの間隔と差が ＋ か ０ か − を集計
全体的に特徴が現れているので、DEF-1 から DEF-8 すべて結果を掲載してみました。
以下は、DEF-1、
- 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜けた時
- 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜けた時
の場合です。 14日後に何か意味ありげな数値となり、また16日後くらいからは上昇している割合が高くなるという結果になりました。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 14,723 7,070 56,376
[ 2 ] 8,682 2,814 34,047
[ 3 ] 6,097 1,472 21,139
[ 4 ] 4,695 882 15,770
[ 5 ] 3,739 655 12,391
[ 6 ] 2,794 447 9,396
[ 7 ] 2,326 356 7,791
[ 8 ] 1,856 295 6,609
[ 9 ] 1,573 235 5,776
[ 10 ] 1,297 175 5,035
[ 11 ] 1,045 151 4,794
[ 12 ] 808 124 4,463
[ 13 ] 702 115 4,723
[ 14 ] 2,467 392 12,441
[ 15 ] 4,236 322 4,992
[ 16 ] 4,461 245 2,820
[ 17 ] 4,140 169 2,133
[ 18 ] 3,689 141 1,681
[ 19 ] 3,421 146 1,340
[ 20 ] 3,120 108 1,064
: : : :
以下は、DEF-2、
- 買いサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時に、+DI が -DI より上にある場合
- 売りサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時に、+DI が -DI より下にある場合
の場合です。 全体的に下降しているケースが多いようです。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 0 0 0
[ 2 ] 25 11 260
[ 3 ] 35 14 321
[ 4 ] 23 12 445
[ 5 ] 37 14 454
[ 6 ] 36 10 532
[ 7 ] 26 11 644
[ 8 ] 25 12 683
[ 9 ] 30 9 726
[ 10 ] 22 11 789
[ 11 ] 27 15 884
[ 12 ] 30 4 938
[ 13 ] 23 5 962
[ 14 ] 21 6 1,020
[ 15 ] 33 6 1,148
[ 16 ] 31 12 1,367
[ 17 ] 50 15 1,496
[ 18 ] 52 12 1,548
[ 19 ] 65 17 1,660
[ 20 ] 75 12 1,693
: : : :
以下は、DEF-3、
- 買いサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時に、+DI が -DI より下にある場合
- 売りサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時に、+DI が -DI より上にある場合
の場合です。 全体的に上昇する割合の方が少し高くなるという結果になりました。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 0 0 0
[ 2 ] 120 23 63
[ 3 ] 170 20 74
[ 4 ] 175 12 82
[ 5 ] 209 22 102
[ 6 ] 226 15 107
[ 7 ] 250 12 121
[ 8 ] 313 24 133
[ 9 ] 290 18 198
[ 10 ] 309 22 205
[ 11 ] 277 24 163
[ 12 ] 288 20 191
[ 13 ] 275 20 157
[ 14 ] 293 22 122
[ 15 ] 437 25 298
[ 16 ] 653 45 419
[ 17 ] 780 29 699
[ 18 ] 948 63 846
[ 19 ] 994 55 934
[ 20 ] 1,111 46 1,025
: : : :
以下は、DEF-4、
- 買いサイン : +DI - -DI が 10 を下から上抜けた時
- 売りサイン : +DI - -DI が -10 を上から下抜けた時
の場合です。 13日後までは下降する割合の方が多くなっていますが、14日後に意味ありげな数値となり、15日後からは上昇する割合の方が多くなる、という結果となりました。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 19,367 9,902 68,058
[ 2 ] 11,723 3,820 40,496
[ 3 ] 8,370 2,104 24,524
[ 4 ] 6,478 1,293 17,222
[ 5 ] 5,309 880 12,807
[ 6 ] 4,324 671 9,872
[ 7 ] 3,623 501 7,793
[ 8 ] 3,262 412 6,356
[ 9 ] 2,851 327 5,477
[ 10 ] 2,539 277 4,736
[ 11 ] 2,266 262 4,169
[ 12 ] 2,119 238 3,692
[ 13 ] 2,117 219 3,494
[ 14 ] 6,271 515 7,820
[ 15 ] 6,405 226 1,970
[ 16 ] 5,305 124 932
[ 17 ] 4,354 86 637
[ 18 ] 3,726 71 491
[ 19 ] 3,188 48 362
[ 20 ] 2,753 47 311
: : : :
以下は、DEF-5、
- 買いサイン : ADX が ADXR を下から上抜けた時
- 売りサイン : ADX が ADXR を上から下抜けた時
の場合です。 全体的に、上昇している割合と下降している割合が同じくらいになっています。 そして、14日後に何か意味ありげな数値となっています。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 5,588 1,398 5,763
[ 2 ] 4,187 650 4,376
[ 3 ] 3,720 471 3,881
[ 4 ] 3,538 355 3,798
[ 5 ] 3,323 338 3,631
[ 6 ] 3,338 311 3,608
[ 7 ] 3,492 275 3,752
[ 8 ] 3,741 317 4,019
[ 9 ] 4,238 340 4,485
[ 10 ] 4,989 375 5,248
[ 11 ] 6,021 448 6,367
[ 12 ] 7,453 551 7,574
[ 13 ] 9,080 635 9,207
[ 14 ] 10,101 767 10,815
[ 15 ] 9,208 624 9,932
[ 16 ] 7,891 453 8,426
[ 17 ] 6,459 351 6,993
[ 18 ] 5,219 236 5,509
[ 19 ] 4,213 163 4,431
[ 20 ] 3,498 116 3,803
: : : :
以下は、DEF-6、
- 買いサイン : +DI が -DI を上抜け、ADX が -DI を下から上抜けた時
- 売りサイン : +DI が -DI を下抜け、ADX が +DI を下から上抜けた時
の場合です。 全体的に、下降している割合の方が高くなっています。 そして、14日後に何か意味ありげな数値となっています。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 353 160 1,279
[ 2 ] 303 102 1,281
[ 3 ] 208 61 726
[ 4 ] 141 30 608
[ 5 ] 110 19 486
[ 6 ] 79 9 300
[ 7 ] 70 19 276
[ 8 ] 45 9 235
[ 9 ] 46 17 191
[ 10 ] 34 4 164
[ 11 ] 26 8 151
[ 12 ] 33 4 170
[ 13 ] 30 4 186
[ 14 ] 124 26 1,016
[ 15 ] 93 5 136
[ 16 ] 83 3 67
[ 17 ] 81 11 75
[ 18 ] 73 2 55
[ 19 ] 59 5 83
[ 20 ] 57 3 79
: : : :
以下は、DEF-7、
- 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜け、ADX が ADXR より上の時
- 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜け、ADX が ADXR より下の時
の場合です。 13日目までは下降している割合の方が高くなっています。 そして、14日後に何か意味ありげな数値となり、その後上昇している割合の方が高くなっています。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 761 314 3,038
[ 2 ] 841 244 3,370
[ 3 ] 773 193 2,996
[ 4 ] 702 129 2,800
[ 5 ] 621 115 2,429
[ 6 ] 497 84 2,167
[ 7 ] 478 79 2,061
[ 8 ] 402 77 1,896
[ 9 ] 379 68 1,802
[ 10 ] 341 62 1,838
[ 11 ] 298 48 1,837
[ 12 ] 275 47 1,809
[ 13 ] 263 56 2,006
[ 14 ] 760 148 4,322
[ 15 ] 750 61 998
[ 16 ] 704 56 560
[ 17 ] 675 36 528
[ 18 ] 635 23 490
[ 19 ] 684 30 457
[ 20 ] 703 26 384
: : : :
以下は、DEF-8、
- 買いサイン : +DI が -DI を下から上抜けた後、ADXが -DI を下から上抜けた時
- 売りサイン : +DI が -DI を上から下抜けた後、ADXが +DI を下から上抜けた時
の場合です。 全体的に、上昇している割合よりも下降している割合の方が高くになっています。 そして、これまでの DEF ほどではないが、15日後から意味ありげな数値となっています。
[DAYS] [UP ] [EVEN] [DOWN]
[ 1 ] 0 0 0
[ 2 ] 70 17 87
[ 3 ] 122 23 213
[ 4 ] 173 25 372
[ 5 ] 184 38 435
[ 6 ] 192 35 550
[ 7 ] 213 37 638
[ 8 ] 214 33 593
[ 9 ] 218 28 615
[ 10 ] 191 20 565
[ 11 ] 177 22 519
[ 12 ] 170 22 527
[ 13 ] 136 27 429
[ 14 ] 183 25 576
[ 15 ] 235 26 811
[ 16 ] 230 31 859
[ 17 ] 269 39 760
[ 18 ] 346 32 640
[ 19 ] 324 31 574
[ 20 ] 392 24 562
: : : :
DEF-1 から DEF-8 で 14 日後がキーワードとして出てきたが、DI, ADX, ADXR を計算する際に使用した 14 日が影響していると思われます。
上記の４番目の検証では売買サインの定義により色々な結果となります。 うまく利用できれば、有効なものとなりそうです。 また、今回は全取引を検証した結果なので、値が均一化されたものになっています。 もちろん、個別に検証するともっと特徴的でおもしろいものとなります。
以上。
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